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Maurizio-Ciullo

Bot Reversal-Band-Riot-P1 ETHUSDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT

Maurizio-Ciullo
May 9th, 2025
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  1.  
  2.                                                                 // Bot Reversal Band Riot Period 1 10-03-2025 ETHUSDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT //
  3.                                                           // Datafeed Cambiato / Periodi Backtest Cambiati / Inputs Cambiati / Skip Months Disattivato //
  4.                                                                
  5. // RIOTTIMIZZAZIONE PERIODICA 1 DELLA ORIGINALE REVERSAL BAND      
  6. // IL DATAFEED COMPLETO = (18/08/2017 26/02/2025)                                              
  7. // NUOVI DATI DI SVILUPPO DATAFEED ETH/USDT BINANCE + ETH/USDT.P BYBIT 4H  STORICO INIZIALE BINANCE PER POI PROSEGUIRE CON BYBIT                                                                                                                       
  8. // (Sviluppo Dati Exchange = BINANCE + BYBIT) (BINANCE Dal=18/08/2017 Al 21/10/2020) (BYBIT Dal=21/10/2020 Al 26/02/2025)
  9. // SU TRADINGVIEW ORARIO BORSA GMT
  10. // BARSBACK: 60
  11.  
  12. // NUOVE DATE IN SAMPLE E OUT OF SAMPLE
  13. //Il data feed completo: 18/08/2017 26/02/2025
  14. //In Sample: Inizio 18/08/2017 Fine 18/09/2023
  15. //Out Of Sample: Inizio 18/09/2023 Fine 26/02/2025
  16.  
  17.  
  18. //Il trading system completo - Bot Reversal Band Riot Period 1 10-03-2025 ETHUSDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT
  19. // (Exchange= BYBIT) (Sottostante ETH-USDT.P) (Timeframe= 4H) (Direzione= LONG E SHORT) (Swing Posizione= SI) (Esclusione Ore=NO) (Esclusione Giorni=NO) (Esclusione Mesi=NO)
  20. // (Take Profit Long/Short= Market Close Sopra/Sotto Bande) (Take Profit Limit Long= +12% Tradingview-Hub) (Take Profit Limit Short= +6,7 % Tradingview-Hub
  21. // (Stop Loss Limit Long= -10% Tradingview-Hub) (Stop Loss Limit Short= -7.1% Tradingview-Hub) (Trailing Stop=NO) (Stop Emergenza: NO)
  22. // (Max DD Concesso = 15% Media Max Drawdown 2°nda Deviazione Standard Simulazione Montecalo Python
  23. // (Money Management = 25% Del Capitale Tradestation)  
  24. // (Money Management = 18% Del Capitale Tradingview) Preso Dal 15% Media Max Drawdown 2°nda Deviazione Standard Simulazione Montecarlo Python
  25.  
  26. // (Progettatta Il=07/07/23)
  27. // (In Sample Dal=17/08/2017 18/09/2023) (Out Of Sample Dal18/09/2023 Al 26-02-2025)
  28. // (Progettatta Il=26/02/2025)
  29.  
  30. // ATTENZIONE, ALCUNE POSIZIONI SONO DIFFERENTI DA TRADINGVIEW PER VIA DELLE CANDELE INIZIALI CHE SONO DI BINANCE CHE POTREBBERO AVERE VALORI LEGGERENTE DIVERSI.
  31. // ATTENZIONE, ALCUNE VOLTE, MOLTO RARAMENTE LE MEDIE POTREBBERO DIFFERIRE SEMPRE PER VIDE DELLE CANDELE INIZIALI CHE SONO DI BINANCE CHE POTREBBERO AVERE VALORI LEGGERENTE DIVERSI.
  32. // ATTENZIONE, I VALORI DELL'ADX A VOLTE POSSONO ESSERE DIFFERENTI PER VIA DELLE CANDELE INIZIALI CHE SONO DI BINANCE PER POI RIASSESTARSI DI NUOVO.
  33.  
  34. input:
  35.     InitialCapital(100000),
  36.     percent_risk(25),
  37.     input_stop_loss_percent_long(10),
  38.     input_stop_loss_percent_short(7.1),
  39.     input_target_percent_long(12),
  40.     input_target_percent_short(6.7),
  41.     lunghezza_sma_long(31),
  42.     lunghezza_sma_short(48),
  43.     deviazione_long(1.7),
  44.     deviazione_short(1.3),
  45.     lunghezza_adx_long(6),
  46.     lunghezza_adx_short(10),
  47.     differenziale_adx_long(60),
  48.     differenziale_adx_short(22),
  49.     lung_ema_long(52),
  50.     lung_ema_short(42),
  51.     //skipday(thursday),
  52.     skipmonth1(4),
  53.     skipmonth2(8),
  54.     solo_long(false),
  55.     solo_short(false);
  56.    
  57. Vars:
  58.      
  59.      media_long(0),
  60.      media_short(0),
  61.      middle_Band_long(0),
  62.      deviazione_st_long(0),
  63.      UpperBand_long(0),
  64.      LowerBand_long(0),
  65.      valore_adx_long(0),
  66.      middle_Band_short(0),
  67.      deviazione_st_short(0),
  68.      UpperBand_short(0),
  69.      LowerBand_short(0),
  70.      valore_adx_short(0),
  71.      stop_loss_long(0),
  72.      stop_loss_short(0),
  73.      target_long(0),
  74.      target_short(0),
  75.      account_equity(0),
  76.      risk(0),
  77.      nr_share(0);
  78.      
  79. // Calcololo degli indicatori long
  80.  
  81.     middle_Band_long      =   average(close, lunghezza_sma_long);
  82.     deviazione_st_long    =   deviazione_long * StandardDev(close,lunghezza_sma_long, 1);
  83.     UpperBand_long        =   middle_Band_long  + deviazione_st_long;
  84.     LowerBand_long        =   middle_Band_long  - deviazione_st_long;
  85.     valore_adx_long       =   adx(lunghezza_adx_long);
  86.  
  87. // Calcololo degli indicatori short
  88.    
  89.     middle_Band_short      =   average(close, lunghezza_sma_short);
  90.     deviazione_st_short    =   deviazione_short * StandardDev(close,lunghezza_sma_short, 1);
  91.     UpperBand_short        =   middle_Band_short  + deviazione_st_short;
  92.     LowerBand_short        =   middle_Band_short  - deviazione_st_short;
  93.     valore_adx_short       =   adx(lunghezza_adx_short);
  94.    
  95.     media_long = XAverage(Close, lung_ema_long);
  96.     media_short = XAverage(Close, lung_ema_short);       
  97.      
  98. // Money menagment
  99.    
  100.     risk = percent_risk/100;
  101.     nr_share = floor((InitialCapital + NetProfit) * risk) / close;
  102.     stop_loss_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_long);
  103.     stop_loss_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_short);
  104.     target_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_long);
  105.     target_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_short);
  106.    
  107.        
  108. // Entrata Long
  109.  
  110. begin; 
  111.     if close cross over LowerBand_long and close < media_long and valore_adx_long < differenziale_adx_long and not solo_short {and month(date) <> skipmonth2 and month(date) <> skipmonth1} {and Dayofweek(date) <> skipday} then
  112.            
  113.         Buy("Long") nr_share contracts Next Bar at market; 
  114.        
  115.         If MarketPosition =1 then
  116.         Begin;
  117.         Setstopposition;
  118.         SetStopLoss(stop_loss_long);
  119.         Setprofittarget(target_long);
  120.        
  121.         End;
  122.            
  123. // Uscita Long
  124.            
  125.     if close cross over UpperBand_long then
  126.         Sell("Chiusura Long") from entry("Long") Next Bar at market;       
  127. end;   
  128.  
  129.  
  130. // Entrata Short
  131.    
  132. begin; 
  133.     if close cross under UpperBand_short and close > media_short and valore_adx_short < differenziale_adx_short and not solo_long {and month(date) <> skipmonth2 and month(date) <> skipmonth1} {and Dayofweek(date) <> skipday} then
  134.  
  135.         Sellshort("Short") nr_share Contracts Next Bar at market;
  136.            
  137.         If MarketPosition =-1 then
  138.         Begin
  139.         Setstopposition;
  140.         SetStopLoss(stop_loss_short);
  141.         Setprofittarget(target_short);
  142.        
  143.         End;   
  144.        
  145.                    
  146. // Uscita Short
  147.  
  148.     if close cross under LowerBand_short then
  149.            
  150.         Buytocover("Chiusura Short") from entry("Short") Next Bar at market;
  151.        
  152. end;
  153.        
  154.        
  155.  
  156.        
  157.  
  158.  
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