Study Weekly Mean Trend ETH/USDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT

// Study Weekly Mean Trend ETH/USDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT (Strategia Breakout) //

// IMPORTANTE CAMBIARE GLI INPUT SU EASY LANGUAGE CHE DEVONO ESSERE UGUALI ALLA STRATEGIA !!! //

// No Repainting: https://www.youtube.com/watch?v=-ZvGC0wUNAI IN QUESTA STRATEGIA E' STATA USATA LA TECNICA NO REPAINTING

// A differenza di quella originale ho cambiato le Medie da SMA a EMA perchè performano meglio

// SU TRADINGVIEW ORARIO BORSA GMT

// BARSBACK: 50

// Il trading system completo - Weekly Mean Trend ETH/USDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT (Strategia Breakout)

// (Sviluppo Dati Exchange = FTX)

// (Exchange= BYBIT) (Sottostante ETH-USDT.P) (Timeframe= 4H) (Direzione= LONG E SHORT) (Swing Posizione= NO) (Esclusione Ore=NO) (Esclusione Giorni=NO) (Esclusione Mesi=NO)

// (Take Profit Long/Short Market = NO) (Take Profit Limit Long/Short= NO)

// (Stop Loss Limit Long= NO) (Stop Loss Limit Short= NO) (Stop Loss Market Long/Short= SI) (Trailing Stop=SI) (Stop Emergenza= NO)

// (Rischio Operazione 2% Perdita Media) (Max Drawdown Permesso 10,94%)

// (ATTENZIONE !!! NON USO PIU' IL RISCHIO OPERAZIONE SOPRA DEL 2% MA LA LASCIO SEMPRE LIVE E QUANDO ARRIVA AL 15% DI MAX DD AGGIUSTATO CON IL PROGRAMMA MONTECARLO PYTHON LA CESTINO

// (In Sample Dal=18/08/17 Al 30/11/21) (Out Of Sample Dal=30/11/21 Al 31/01/22)

// (Money Management = 25% Del Capitale Tradestation)

// (Money Management = 21% Del Capitale Tradingview) Preso Dal 15% Media Max Drawdown 2°nda Deviazione Standard Simulazione Montecarlo Python

// (Progettatta Il=31/01/22)

// ATTENZIONE SONO STATI GENERATI NUOVO REPORT RECENTI IN DATA 01/06/2025 MA QUESTI REPORT SONO STATI GENERATI SUL SEGUENTE DATAFEED DATO CHE FTX E' FALLITO:

// DATI NUOVI REPORT GENERATI NELLE CARTELLE DI SVILUPPO:

// IL DATAFEED COMPLETO = (18/08/2017 26/05/2025)

// NUOVI DATI DI REPORT DATAFEED ETH/USDT BINANCE + ETH/USDT.P BYBIT 4H STORICO INIZIALE BINANCE PER POI PROSEGUIRE CON BYBIT

// (Sviluppo Dati Exchange = BINANCE + BYBIT) (BINANCE Dal=18/08/2017 Al 21/10/2020) (BYBIT Dal=21/10/2020 Al 26/05/2025)

input:

//InitialCapital(100000),

//percent_risk(25),

input_media_W_high(10),

input_media_W_low(19),

input_media_W_high_smoothed(38),

input_media_W_low_smoothed(38),

input_atr_mult_long(0.75);

//adx_neutrale_diff_input(0); // Aggiunto per prova

//dmi_min_diff_input_long(26.1), // Aggiunto per prova

//dmi_min_diff_input_short(32.6); // Aggiunto per prova

//skipday(saturday),

//skipmonth1(10),

//solo_long(false),

//solo_short(false);}

// Inializzazione Variabili

Vars:

weekly_Low(0),

weekly_High(0),

media_low(0),

media_high(0),

media_low_smoothed(0),

media_high_smoothed(0),

//adx_neutrale(0), // Aggiunto per prova

di_pos(0), // Aggiunto per prova

di_neg(0), // Aggiunto per prova

valore_atr_long(0),

art_per_mult_long(0);

// Calcololo degli indicatori e Variabili

// Con [5] ho spostato l'inizio e la fine dell'intervallo temporale del conteggio delle candele per i L/H della settimana

weekly_High = HighW(1)[5];// + 82 - 0.50;

weekly_Low = LowW(1)[5];// + 4 - 0.21;

//adx_neutrale = adx(14);

di_pos = (dmiPlus(14));

di_neg = (dmiMinus(14));

valore_atr_long = AvgTrueRange(9);

// ORIGINALE XAVERAGE

media_low = xAverage(weekly_Low, input_media_W_low);

media_high = xAverage(weekly_High, input_media_W_high);

media_low_smoothed = xAverage(weekly_Low, input_media_W_low_smoothed);

media_high_smoothed = xAverage(weekly_High, input_media_W_high_smoothed);

// PROVA SOLO AVERAGE

{media_low = Average(weekly_Low, input_media_W_low);

media_high = Average(weekly_High, input_media_W_high);

media_low_smoothed = Average(weekly_Low, input_media_W_low_smoothed);

media_high_smoothed = Average(weekly_High, input_media_W_high_smoothed);

art_per_mult_long = valore_atr_long * input_atr_mult_long;}

// Plot

//plot1(weekly_Low, "weekly_Low");

//plot2(weekly_High, "weekly_High");

plot3(media_low, "media_low");

plot4(media_high, "media_high");

plot5(media_low_smoothed, "media_low_smoothed");

plot6(media_high_smoothed, "media_high_smoothed");

//plot9(adx_neutrale, "adx_neutrale");

plot7(di_pos, "di_pos");

plot8(di_neg, "di_neg");

//plot9(entryprice + 20 / 100, "trailing_stop_long");

//plot9(valore_atr_long, "atr");

//plot10(close - 20 * 100, "trailing_stop_short")

plot9(art_per_mult_long, "art_per_mult_long")

///////////////////////////////// SOTTO STESSO STUDY A QUELLO SOPRA, CAMBIA SOLO LA FORMA PER AVERE UN'IDEA DI COME DOVERLO SCRIVERE SU TRADINGVIEW MA E' SOSTANZIALMENTE IDENTICO /////////////

///////////////////////////////// IN EFFETTI LA FORMA SOTTO E' STATA USATA SU TRADINGVIEW PERCHE' IL CALCOLO HIGH LOW SETTIMANALE SBALLAVA CON LE FUZNIONI INTEGRATE TRA I 2 LINGUAGGI /////////////

///////////////////////////////// E HO FATTO QUESTA FORMA CUSTOM MA CON QUELLO SOPRA E' IDENTICO. SU TRADINGVIEW E' STATO USATO QUESTA FORMULA SOTTO SIA PER LO STUDY CHE PER LA STRATEGIA !!! /////////////

{

// Se è domenica e prima barra del giorno → nuova settimana

If DayOfWeek(Date) = 0 and GiornoPrecedente <> Date then begin

MinimoSettPrec = MinimoCorrente; // Salva il minimo della settimana appena chiusa

MinimoCorrente = Low; // Riparte con nuovo minimo

MassimoSettPrec = MassimoCorrente;

MassimoCorrente = High;

end else begin

MinimoCorrente = MinList(MinimoCorrente, Low); // Continua ad aggiornare minimo attuale

MassimoCorrente = MaxList(MassimoCorrente, High);

end;

GiornoPrecedente = Date;

LowSettPrecSpostato = MinimoSettPrec[5];

HighSettPrecSpostato = MassimoSettPrec[5];

media_low = XAverage(LowSettPrecSpostato, input_media_W_low);

media_high = XAverage(HighSettPrecSpostato, input_media_W_high);

plot1(media_low, "Media_Weekly_low_Spostato", Yellow); // media_low

plot2(media_high, "Media_Weekly_high_Spostato", Cyan ); // media_high

}